Снижающийся открытый интерес показывает, что доля новых позиций индикатор открытого интереса уменьшается. Это говорит о том, что данный рынок может войти в период пониженной активности торговли, и велика вероятность рейнджевого движения. Открытый интерес — это одна из переменных, которую многие трейдеры фьючерсов используют в своем анализе рынков вместе с другим анализом для поддержки торговых решений. Они предоставляют трейдерам инструменты для глубокого понимания динамики рынка, которые не могут быть получены только из ценовых данных. Например, Шарон, Синтия и Курт торгуют одним и тем же фьючерсным контрактом. Если Шарон покупает один контракт, чтобы войти в длинную сделку, открытый интерес увеличивается на один.

Свежие новости? Где взять? Как использовать?

В условиях полной обезличенности сделок такая информация является очень интересной. Хотя бы неточно, только в конце торгов, но сегментация. Рынок становиться чуть менее обезличенным для трейдера.

Основной принцип интерпретации показателей объема и открытого интереса

Открытый интерес говорит лишь о том, сколько контрактов в настоящий момент находится в открытых позициях, но не указывает на наличие позиций в лонг или в шорт. Таким образом, открытый интерес – не то же самое, что объем. Объем повышается независимо от того, открывается позиция или закрывается. В случае открытого интереса, он увеличивается при открытии сделок и уменьшается при выходе из позиций.

Описание индикатора Open interest

С технической точки зрения реализовать учет открытого интереса в реальном времени на сегодня не представляет каких-либо проблем. Ведь на Московской бирже это уже реализовано и отлично работает. Открытый интерес также можно использовать для предположения, будет ли рынок находиться в тренде или в рейндже. Растущий открытый интерес показывает, что доля новых позиций увеличивается. Это говорит о том, что на данном рынке происходит активная торговля, и вероятность тренда высока.

Классификация новостей. Реакция на новости. Аномалии в поведении рынка «до» и «после»

Рост ОИ означает открытие новых позиций, что укрепляет существующий тренд. ОИ растёт, когда цена соответствующих контрактов показывает направленный тренд. В этот период на рынке открывается всё больше позиций. Абсолютное значение индикатора указывает лишь на ликвидность инструмента на рынке, однако сочетания данного индикатора с другими могут дать важную информацию о потоке капитала.

Настройка индикатора открытого интереса

ОИ учитывается только при торговле на срочном рынке, в частности ФОРТС. В этом отчете подробно описывается открытый интерес от различных классов участников рынка и то, удерживают ли они длинную или короткую позицию. Это разбиение предлагает ценные сведения о том, что производители, торговцы, переработчики, пользователи, дилеры по свопам и управляющие деньгами делают на рынке фьючерсного контракта. Если смотреть только на левый график, может показаться, что огромный рост открытого интереса связан с покупками – цена растет, свечи зеленые. Но, на самом деле, открытый интерес растет за счет новых ордеров на продажу. Кто-то активно продает, но лимитные ордера на покупку не дают цене упасть.

Важный момент это то самое «заключение контракта». Что стоит понять:

Более высокий объем свидетельствует о более значительном количестве контрактов, переходящих из рук в руки. Он является индикатором срочного рынка и предназначен для определения итогового числа открытых сделок «лонг» и «шорт» по фьючерсам на период завершения торгового дня всех трейдеров. За счет корреляции стоимости торговых инструментов на фьючерсном рынке и на Форекс, индикатор является приемлемым и для игроков рынка Forex. Чтобы узнать его статистические показатели, необходимо обращение на биржу деривативов. Статистика, отображающая показатели рассматриваемого инструмента, запаздывает на 1 сутки.

Первый констатирует фактический объем, а второй характеризует потенциал, взаимную готовность покупателей и продавцов совершить сделку. Данные об открытом интересе публикуются в конце каждого дня. Кроме того, каждую пятницу после обеда CFTC публикует отчет под названием “Обязательства трейдеров”. При этом запоздавшие покупатели продолжают открывать длинные позиции, потому что помнят вчерашний трендовый день. Часть трейдеров фиксируют прибыль по длинным позициям, поэтому OI Analyzer Sell снижается. В режиме SeparatedTrades для расчета ОИ учитываются рыночные и лимитные ордера, а также информация о том, какое количество сделок прошло по bid и по ask.

Как начинается жизнь нового фьючерса на рынке. Смотрим online (видео)!

Каждая открытая сделка имеет покупателя и продавца, но для вычисления открытого интереса учитывается только одна сторона сделки. Рост цены на сильном рынке повышает вероятность пробоя трендовых линий (соответсвенно и смены направления тренда) и ценовых уровней, тогда как ее падение делает возможным отскок в дальнейшем. Таким образом, сопоставительный анализ индикаторов ОИ и объема демонстрирует «упругость» рынка. Причиной такого положения дел может быть стремление терпящих убытки трейдеров закрывать свои невыгодные сделки по любым ценам. При достижении пиковых значений открытого интереса отмечается резкий рост цены.

Удостоверьтесь, что понимаете характери-стики контракта и финансовый результат любой стратегии, которую будете применять. Убедитесь, что будете в состоянии отвечать требованиям гарантийного обеспечения, требуемого для нормального состояния рынка. Счета, на которых Вы торгуете, должны быть контролируемыми, отделенными от других счетов. Обязательно задайте себе вопрос, можете ли Вы позволить себе проиграть эти деньги, которыми рискуете на вашем фьючерсном счете. Капитализация вашего счета должна быть такой, что вы можете рисковать только небольшой его частью в каждой сделке. Это позволит Вам сосредоточиться на торговле вместо того, чтобы просто контролировать баланс торгового счета.

Выберите два или три рынка для отслеживания и экспериментирования, отрабатывая разные торговые системы. Торговый симулятор поможет скопировать условия реальной торговли. Это хороший способ, чтобы ознакомиться с ценовыми котировками, рыночной терминологией и общим поведением специфических рынков. Продукты CME Group с наибольшим открытым интересом включают евродоллары, казначейские облигации и фьючерсы на индексы акций.

В зависимости от рынков, может быть тяжело выполнить вашу стратегию, контролируя большое количество позиций. Когда Вы только начинаете, важно избавиться от разных отвлекающих факторов. Определитесь со своими ожиданиями, устанавливая цели и пределы риска, который в состоянии нести. Если находите, что худший вариант недопустим, то ищите другие возможности с параметрами риска, которые соответствуют вашим потребностями. Определите точно, насколько большие потери можете принять.

Чем больше будет ваш опыт в чтении рынка, тем больше различных нюансов вы будете находить в закономерностях, которые связаны с количеством открытых фьючерсных контрактов. Когда текущие позиции контрактов закрываются быстрее, чем на рынке успевают появляться новые – open interest (ОИ) изменяет своё движение с роста на падение. При этом основной растущий или падающий ценовой тренд является неустойчивым.

В то же время, если уменьшаются сразу оба показателя, это свидетельствует о том, что текущий тренд ослабевает и вскоре произойдет его разворот. После резкого роста курса биткоина в конце октября открытый интерес во фьючерсах на биткоин достиг максимума с июня 2022 года. Меньше чем за месяц показатель увеличился на 33,5%, по данным Coinglass. Кроме этогомы узнали каким образом можно использоватьданный индикатор на практике. В общемслучае рост величины ОИ свидетельствуето силе и актуальности текущей ценовойтенденции и говорит о большой вероятностиеё продолжения.

Гарантийное обеспечение является функцией величины контракта и ценовой волатильности. Нейтральное значение ОИ за период не может являться стимулом к продаже или покупке, а если оно сопровождает боковое движение цены, рекомендуется дождаться более благоприятного момента. Фьючерс на курс доллар США / российский рубль SI Денис советует анализировать только в те моменты, когда объем во фьючерсе значительно больше объема в базовом активе, то есть на валютной секции.

При снижении ОИ в отношении тренда нетрудно прогнозировать ценовой разворот. Потеря интереса к тренду со стороны участников может спровоцировать коррекцию ценовой тенденции или ее долгосрочную стабилизацию на одном уровне. Например, при резком росте открытого интереса покупателей не стоит открывать сделки на продажу. Но если ОИ уменьшается при росте цены, можно открывать контр-сделки от значимых уровней. Открытый интерес резко изменяется в день экспирации контракта.

Если трейдер закрывает свою длинную позицию и продает, OI Analyzer продавцов будет падать. OI Analyzer показывает, что делают трейдеры, работающие рыночными ордерами. Например, если трейдер отправляет рыночный ордер на покупку, OI Analyzer покупателей будет расти.

Некоторые трейдеры предпочитают более волатильные контракты, потому что потенциал прибыль больше. Другие трейдеры считают, что менее волатильные контракты лучше подходят для своих стратегий, потому что более высокая волатильность означает более высокие потенциальные убытки. В последнем варианте развития ситуации рост ОИ в дальнейшем становится началом «игры на понижение», а падение ОИ, наоборот, указывает на вероятность повышения цены в обозримом будущем.

Чтобы получить информацию об открытых позициях, перейдите на страницу “Инструменты срочного рынка” на сайте Мосбиржи. Сначала занимался преимущественно трейдингом (краткосрочными спекуляциями на валютных рынках), но сейчас все больше склоняюсь к долгосрочным инвестициям на фондовом рынке. Хотя иногда, дабы не терять форму и держать себя в тонусе, балуюсь спекуляциями на срочном рынке (фьючерсы, опционы).

Поэтому если трейдер отправил 1000 новых рыночных ордеров, то в этом режиме цифра на графике может отличаться от 1000. Справа на графике — режим CumulativeTrades, а слева — режим SeparatedTrades. В чем разница между SeparatedTrades и CumulativeTrades? В этом режиме видны действия только трейдеров, работающих рыночными ордерами. То есть если в ленте прошла новая продажа на 1000 контрактов, OI Analyzer Sell вырастет на 1000.

Тут, КОНЕЧНО, стоит вспомнить, что акция это право на долю в компании, поэтому каждый держатель имеет право на пропорциональную долю ПРИБЫЛИ. Кроме того, убедитесь, что проверили вашего брокера через Национальную фьючерсную ассоциацию (NFA). NFA непосредственно контролирует работу всех фьючерсных брокеров и обладают информацией на всех ее участников. NFA хранит всю регистрационную историю, а так же как жалобы, штрафы и приостановки деятельности всех зарегистрированных брокеров и фирм. Все члены NFA должны соблюдать высокие уровни из поведения, которые простираются вне юридических требований.

Пожалуй, главным недостатком данного отчета является его запоздалая публикация. Однако инертность рынка позволяет с пользой использовать такие отчеты несмотря на задержку во времени. Крупные трейдеры и управляющие хэдж-фонды, как правило, заблаговременно наращивают свои позиции, поэтому если рынок еще не отыграл ожидаемого события — на это можно ориентироваться в своей торговле. Например, если имеет место рост открытого интереса по фьючерсам на биткоин одновременно с небольшим ростом курса биткоина, то это, как правило, свидетельствует о продолжении восходящего тренда. И наоборот, снижение открытого интереса к фьючерсам на биткоин во время небольшой коррекции цены биткоина обычно свидетельствует о намечающемся нисходящем тренде. Как видитеОИ растёт в первом случае, остаётсянеизменным во втором и третьем, иснижается в четвёртом случае.

В то же время ощутимое движение ОИ вверх свидетельствует о возрастающем ажиотаже среди участников торгов. В общем, если оба участника открывают новые позиции, то открытый интерес увеличивается. При условии ликвидации ими старых позиций, он уменьшается. Однако, как мы уже установили, если один из трейдеров открывает новую позицию, а другой закрывает старую, показатели открытого интереса останутся неизменными. Исследуя чистое изменение открытого интереса в конце дня, можно определить, поступают деньги на рынок или уходят с него. Ответ на этот вопрос весьма важен, так как позволяет определить является ли текущая ценовая тенденция сильной или слабой.

Владея этими методами, трейдер может видеть, что происходит внутри каждого объема, кто покупает, кто продает и т.д. Это дает трейдерам более глубокое понимание рынка и помогает им принимать более обоснованные торговые решения. Трейдеры могут рассматривать открытый интерес как денежные средства, поступающие на рынок. По мере увеличения открытого интереса, больше денег переходит в фьючерсный контракт, а по мере снижения открытого интереса деньги выходят из фьючерсного контракта. В отличие от общего количества выпущенных акций компании, которое обычно остается постоянным, количество открытых фьючерсных контрактов меняется изо дня в день. В режиме реального времени открытый интерес показывает только Московская биржа.

Выбор фьючерсных контрактов здесь существенно меньше, чем на CME. Правила интерпретации этих индикаторов состояния рынка совпадают, хотя бы уже в силу их значительного сходства. Тем не менее, начнем мы все-таки со сходства и сформулируем общее правило интерпретации показателей объема и открытого интереса. Открытый интерес определяется общим количеством нереализованных или неликвидированных контрактов к концу дня. Официальные данные по открытому интересу на товарных фьючерсных рынках сообщаются с задержкой на день и, соответственно, с такой же задержкой отображаются на графиках.

Рассмотрим на примере, как можно найти внебиржевую сделку на графике. В точке 1 цена пробивает уровень поддержки, фиксируем появление крупного трейда продавца, который возможно открывал свою позицию в сторону продолжения пробоя. Мы же рассмотрим как сформирован открытый интерес на нефтяных опционах. Для того, чтобы изучить данные биржи CME по открытому интересу с опционного рынка — переходите по этой ссылке.

С учетом этого, даже если показатель открытого интереса высокий, это не обязательно означает, что данный контракт по фьючерсам или опционам будет торговаться с высоким объемом в определенный день. В традиционном трейдинге под открытым интересом понимается общее количество заявок на покупку, имеющихся на момент открытия рынка. В торговле фьючерсами и опционами открытый интерес представляет собой общее количество неисполненных контрактов на определенный момент времени. Сюда входят фьючерсные контракты, которые еще не были исполнены, еще не истекли или еще не были погашены поставкой базовых активов.

В стандартном открытом интересе мы видим общие действия покупателей и продавцов. Но что именно делают продавцы, а что делают покупатели? ОИ показывает, какое количество контрактов открыто во фьючерсе.

Если вы видите, что приближение цены к уровню сопровождается усилением рынка (например, цена идёт к уровню снизу вверх, а показатели объёма и ОИ при этом растут), то велика вероятность пробоя. Абсолютное значение индикатора указывает лишь на ликвидность инструмента на рынке, однако сочетания данного индикатора с другими могут дать важную информацию о потоке капитала[1]. Открытый интерес зачастую используется в качестве подтверждающего (или не подтверждающего) сигнала текущего движения цены. Но он, сам по себе, не дает никакого указания на направление движения цены.

При одновременном увеличении объема и открытого интереса направление устойчивого движения цен, вероятно, не изменится (независимо от того, направлено ли оно вверх или вниз). Однако, снижение объема и открытого интереса может сигнализировать о близком конце текущей тенденции. Очевидно, что открытый интерес не может измениться больше, чем объем х 2. В данном же случае мы видим, что значение открытого интереса превышает объем более, чем в 4 раза. Это говорит о том, что в данном временном интервале прошла внебиржевая сделка, которая уменьшила открытый интерес.

Мы добавили на график 2 индикатора OI Analyzer, фиксированный TPO и профиль и индикатор VWAP. OI Analyzer работает на ликвидных инструментах, автор торгует с помощью индикатора фьючерсом на индекс РТС RI, и иногда – фьючерсом на курс доллар США — российский рубль SI. Полный перечень контрактов можно найти на сайте биржи.

В условиях, когда точность информации является определяющей, получить дополнительную и бесплатную»чистую» информацию всегда полезно. А если её понимание недоступно большинству, то это ещё и преимущество. Очень важно понимать, что есть периоды «естественного» роста «ОИ», когда фьючерсной контракт становится актуальным. То есть если компания выпустили один миллион акций, то и на следующий день их будет такое же количество. В большинстве случаев вашего владения акцией это будет так. Количество контрактов на фьючерсах или опционах на фьючерсы, проторгованных в течение указанного промежутка времени.

В арсенале платформы ATAS есть уникальная разработка – специальный индикатор OI Analyzer. Этот индикатор разбивает в реальном времени данные открытого интереса на действия покупателей и продавцов. Все дело в том, что если внебиржевая сделка привела к открытию взаимных обязательств, то это будет учтено в открытом интересе. Из практики можно заметить, что появление крупных внебиржевых сделок является началом какого либо движения инструмента, а точки появления таких сделок выступают уровнями поддержки или сопротивления. Особенно часто приходится наблюдать появление внебиржевых сделок на фьючерсе Ri с Московской биржи.

По каждому контракту есть детальная информация с разбивкой на позиции юридических и физических лиц. Версию индикатора, подходящую для торговой площадки МетаТрейдер 4, в интернете найти непросто. Чаще всего предлагаются к скачиванию версии для МТ5 от различных разработчиков, однако, все они не бесплатные. Видео ниже подает идеи, как получить ценную информацию, используя этот индикатор в трейдинге. Но обратите внимание, OI Analyzer может работать только с теми биржами, которые транслируют изменения ОИ в реальном времени. А здесь мы видим, что открытый интерес снижается как раз к 19 сентября.

По фиксированному профилю будем оценивать общее развитие торговой сессии и учитывать бОльший таймфрейм, потому что профиль строится по 30-минутам. Вернемся к предыдущей картинке (Настройка индикатора OI Analyzer). Как можно заметить на картине, график открытого интереса похож на график цен, иногда он повторяет вершины, а иногда опережает.

Для участников срочного рынка на Московской бирже предусмотрена возможность совершать внебиржевые сделки. Такие сделки не проходят по рынку и совершаются в стороне от общих торгов по определенной между участниками цене, поэтому отследить такие сделки практически невозможно. Как правило, объем таких сделок существенно выше среднего объема в биржевых сделках. Мы исходим из того, что если проходит внебиржевая сделка — значит, кто-то хочет ее спрятать. Такая ситуация говорит нам о том, что обе стороны наращивают свои позиции, но инициатором сделок выступает агрессивный продавец. Советуем всегда обращать внимание на появление таких ситуаций и впоследствии отмечать, куда выходит цена из зоны консолидации (набора позиции).

Давайте вспомним, что такое открытый интерес, прежде чем перейдем к детальному описанию индикатора OI Analyzer. В случае, если бы цена пробила уровень и закрепилась бы под ним — такая ситуация говорит скорее о том, что охоту на продавца никто не ведет и скорее всего он знает, что делает. В таком случае целесообразно открывать свои позиции в сторону пробоя на ретесте пробитого уровня. Как показывают наблюдения для инструмента Si, открытый интерес по “зависшим в ловушке” позициям высвобождается в том же объеме примерно через 200 тиков. Из этого отчета вы также видите, сколько открытых позиций накоплено на каждом страйке по опционам Call и Put.

Открытый интерес определяется путем суммирования всех открытых позиций, независимо от того, являются ли они длинными (покупка) или короткими (продажа), с дальнейшим вычитанием закрытых позиций. Используя фьючерс, можно прибегать к использованию кредитного плеча — заемных средств, увеличивающих объем покупки или продажи актива, увеличивая тем самым объем потенциальной прибыли. Правильно оценивать текущую силу рынка (и тенденцию её изменения) особенно важно при торговле по уровням сопротивления и поддержки.

Снижение как открытого интереса, так и цены указывает на фазу консолидации рынка. И наоборот, снижение цены, сопровождающееся увеличением количества открытых ордеров, указывает на слабость рынка. Ликвидность может также быть описана в терминах объема и открытого интереса. Каждая единица объема представляет законченную транзакцию.

Определенные фьючерсные контракты регулярно торгуются в более широких ценовых диапазонах, чем другие, и поэтому считаются более волатильными. Волатильность – важная переменная в определении риска и/или потенциальной прибыльности. Например, соя имеет традиционно больший ежедневный диапазон цен, чем овес.

Когда контракты имеют большой ОИ, то у них появляется большое количество покупателей и продавцов. Активный срочный рынок увеличивает шансы на исполнение биржевых заявок по хорошим ценам. При прочих равных условиях, чем больше ОИ, тем легче будет торговать этими контрактами при разумном спреде между спросом и предложением. Особенность публикации данных об открытом интересе на CME не позволяет анализировать изменение открытого интереса внутри дня.

Для получения дополнительной информации посетите nfa.futures.org. Прежде, чем совершить свою первую сделку, Вы должны открыть торговый счет у зарегистрированного фьючерсного брокера, который будет обслуживать ваш счет и гарантировать выполнение сделок. Во фьючерсном бизнесе, брокерские фирмы делятся на клирингующих брокеров (FCM) и представляющих брокеров (IB). Многие фондовые брокеры также зарегистрированы для работы с фьючерсами. Работа с известным брокером и качественным обслуживанием может оказать важную роль в вашем долгосрочном успехе. Выбирайте из нескольких брокеров пока не найдете лучшую комбинацию величины комиссионных и обслуживания.

Как говорится, непродуманный план – запланированная неудача. Ключевой элемент, который дифференцирует разделяет успешных трейдеров от неудачливых – дисциплина. Успешные трейдеры испытывают такие же эмоции, как и все остальные, но они не позволяют своим эмоциям оказывать влияние на принятие торговых решений. Например, когда рынок двигается против трейдера и проходит заранее определенную точку выхода, хороший трейдер выйдет из рынка и примет потерю. Это не означает, что трейдер рад потере, но он понимает, что хороший план – только половина успеха.

Открытый интерес – отличный индикатор, но, как и все остальные, он должен использоваться в сочетании с другими индикаторами. 👉 Здоровый рост курса должен подпитываться спотовыми покупками. Если большинство покупок осуществляется с использованием кредитного плеча, а позиции наращиваются в деривативах, то рынок часто имеет тенденцию давать большинству игроков не тот конец палки. Волшебное разделение сделок на категории физических лиц и юридических лиц.

Если в индикаторах покупок и продаж слишком большая разница, их может быть сложно сравнивать. А еще может быть сложно оценить, большое движение или маленькое. Чтобы уравнять диапазоны индикаторов покупок и продаж, можно “зажать” цены в определенном диапазоне.

По Open Interest определяют сторону, контролирующую рынок. Агрессивное поведение продавца часто способствует ощутимому снижению цены, в случае с покупателем — наоборот. Однако необходимо учесть и фактор сопротивления рынка. Открытый интерес рассчитывается путем сложения всех контрактов из открытых сделок и вычитания контрактов при закрытии сделки. OI Analyzer – это не механическая торговая система, его надо анализировать и понимать. Индикатор защищает трейдеров от лишних убыточных сделок и показывает ложные движения.

Подобно ценам, открытый интерес проявляет четко выраженные сезонные изменения, которые следует учитывать. На графике ниже мы выделили участок, в котором замечено изменение открытого интереса на — 6424 контрактов, в то же время общий проторгованный объем в свече соответствует 1588 контрактам. Побарный режим открытого интереса позволяет нам абстрагироваться от общей картины и исследовать изменения открытого интереса для каждого бара.

Вы можете выразить количественно это значение в пунктах или в долларах. Основываясь на пределах риска, Вы устанавливаете свои ожидания и уменьшаете вероятность эмоциональной торговли. Самый простой путь к разорению – халатное отношение к определению максимальных размеров потерь до начала работы на бирже. Фирма или человек, который принимает ордера на покупку или продажу фьючерсных или опционов на фьючерсные контракты, но не берет деньги или другие активы от клиентов.

Открытый интерес как индикатор приобретает еще большую силу, если используется в сочетании с индикаторами цены и объема. Одновременный рост открытого интереса и цены указывает на активное восходящее движение рынка. Однако если цена растет, а открытый интерес снижается, это свидетельствует об ослаблении восходящего движения рынка.

Значениеиндикатора Volume растётво всех четырёх вариантах посколькукаждый из них предполагает заключениеновой сделки (в независимости от тогок росту или к снижению числа контрактовэта сделка приводит). Он не предназначен для того, чтобы дать направление рынка, а просто позволяет увидеть, когда трейдеры позиционируют себя на рынке и с каким размером позиции они это делают именно на бессрочном рынках. Таким образом, ОИ изменяется в прямой пропорции только к числу предлагаемых контрактов, а объем — в зависимости от суммарного количества сделок. По факту совершения сделок значение индикатора объема всегда возрастает, а показатель ОИ при тех же условиях способен сохранять позиции или убывать. Сделка происходит в момент встречи рыночного и лимитного ордеров.

Мы подробнорассмотрели основные сигналы которыеможет дать трейдеру индикатор ОИ вкупес другими рыночными параметрами (объём,направление тренда). Итак, мы свами разобрали суть понятия «открытыйинтерес» и выяснили чем данный индикаторотличается от похожего индикатораVolume. Мывыяснили какие сделки приводят к ростуОИ, а какие — к его снижению. Отскок курса, показанный справа, гораздо более бурный и без заметной коррекции, однако открытый интерес остается относительно стабильным.

Открытый интерес (ОИ, open interest, OI) – это технический индикатор рынка, значение которого показывает количество открытых на срочном рынке коротких либо длинных позиций. На каждого покупателя фьючерсного контракта или опциона – всегда приходится продавец. Позиция (контракт) считается открытой с того момента, когда продавец (или покупатель) открывает позицию (лонг или шорт) по контракту и до момента расчёта по нему (дата экспирации). Объем показывает, сколько контрактов сменили руки в течение дня, в то время как открытый интерес учитывает только открытые позиции. Растущий открытый интерес обычно рассматривается как торговый сигнал, подтверждающий текущий тренд, поскольку в движении участвуют все больше трейдеров (позиций).

Таким образом, открытый интерес изменяется от предыдущего контракта к следующему. Из этого можно сделать вывод, что максимальный открытый интерес всегда формируется на контракте, у которого срок экспирации ближе всего. Каждый срочный контракт (будь то фьючерс или опцион) имеет срок обращения и дату окончания или экспирацию. Биржа устроена таким образом, что одновременно торгуются несколько фьючерсных или опционных контрактов с разными датами исполнения. Но наиболее ликвидным считается тот контракт, у которого экспирация ближе. Поскольку открытый интерес отражает ликвидность фьючерсного рынка, он позволяет лучше оценить волатильность рынка и соответствующим образом скорректировать свою торговую стратегию.

То есть для открытия одного контракта нужны покупатель и продавец. Когда продавец и покупатель открывают новые контракты, ОИ увеличивается. Когда продавец и покупатель закрывают старые контракты, то ОИ уменьшается. Если в сделке встречаются старые и новые контракты, то открытый интерес не меняется. В принципе, анализ и интерпретация показателей индикаторов объема и открытого интереса совпадают, если необходимо оценить текущую ситуацию на рынке в целом. Если растут сразу оба показателя, существует малая вероятность того, что тренд изменится.

Этот показатель особенно полезен для трейдеров, работающих с фьючерсами и опционами, поскольку позволяет им совершенствовать процесс принятия решений и делать обоснованный выбор, совершая сделки. Тогда, трейдеры либо ликвидируются, либо срабатывают их стоп-лоссы и закрывают свои позиции, что напрямую уменьшает общее количество открытых позиций на рынке. Итак, индикатор ОИ дает обобщенное количественное представление о рыночной ситуации, но не о действительной заинтересованности игроков рынка в той или иной ценовой тенденции. Аналитические данные по изменениям индикатора открытого интереса могут оказать трейдерам существенную помощь при совершении сделок. Высокий показатель открытого интереса предрасполагает к продолжению ценовой тенденции, свидетельствуя о притоке денежных средств.

Открытый интерес, как и объем, – это “топливо” для движения цены. Сильные трендовые движения, как правило, поддерживаются ростом ОИ. В заключение следует отметить, что применение в торговле только инструментов технического анализа не принесет трейдеру серьезной прибыли.

Однако, ценовое движение на более высоком объеме предполагает какое-то существенное событие на рынке. Трейдеры, которые регулярно контролируют средний ежедневный объем и открытый интерес, получают больше возможностей для прибыльной торговли. Имеется предположение, что на рынках с высоким открытым интересом и низкими дневными объемами действуют хеджеры.

Столько трейдеров и инвесторов пользуются нашей платформой. Неизменноезначение ОИ при восходящем или принисходящем тренде может быть слабымсигналом к покупке или к продажесоответственно. То же самоеможно сказать и о нисходящем трендесопровождаемом ростом величины ОИ.Такая тенденция вероятнее всего продлитсяи далее. Если вы отключите этот файл cookie, мы не сможем сохранить ваши предпочтения. Это означает, что при каждом посещении данного сайта вам придется заново включать или отключать файлы cookie. Интерес для этих сильных рук заключается в том, чтобы заставить капитулировавших игроков войти в состояние FOMO.

В то же время, снижениевеличины ОИ говорит о том, что деньгипостепенно уходят с рынка и, следовательно,текущий тренд скорее всего скорозавершится. Это может быть чреватоскорым разворотом ценовой тенденции,хотя возможна и простая коррекция, ипереход во флэт. Количество контрактов, по которым открыты длинные позиции должно совпадать с числом открытых контрактов в коротких позициях. Поэтому open interest можно смело приравнять к любому из этих значений. Таким образом, ОИ – это сумма открытых коротких и длинных позиций, делённая пополам. Общее количество не закрытых или не поставленных фьючерсных контрактов (длинных или коротких) на рынке.

Выберите контракт, размер которого позволяет Ваш депозит и соответствует Вашему стилю торговли. В некоторых случаях, Вы можете даже выбрать между стандартным размерами контрактов и уменьшенной версией того же самого контракта, назы-ваемых E-mini. E-mini контракты очень ликвидны и из-за меньшего размера, требуют более низкую начальную маржу, чем размеры их институциональных коллег.

• И чем выше поднимается цена, тем все больше убытков для него.
• Когда трейдеры теряют веру в тренд, они выходят с рынка, и открытый интерес снижается.
• Итак, мы свами разобрали суть понятия «открытыйинтерес» и выяснили чем данный индикаторотличается от похожего индикатораVolume.
• При достижении пиковых значений открытого интереса отмечается резкий рост цены.
• Общее количество не закрытых или не поставленных фьючерсных контрактов (длинных или коротких) на рынке.
• Выбирайте из нескольких брокеров пока не найдете лучшую комбинацию величины комиссионных и обслуживания.

У любого дериватива, который в основе имеет неважно что, будет открытый интерес. Ниже будет показано, как на графики вывести индикаторы «общий спрос/предложение» и «открытый интерес» в QUIK (для фьючерсов и опционов). Вместо того, чтобы рисковать всем торговым капиталом в одной единственной позиции, благоразумно взять меньшую позицию.

Фьючерс представляет собой сделку, направленную на покупку или продажу определенного актива по предварительно установленной стоимости с поставкой в дату экспирации контракта. На графике индикаторы открытого интереса отображаются аналогично графику цены. Индикатор может как опережать динамику цен, так и повторять ее. Обращаем внимание, что более важными будут являться внебиржевые сделки, которые привели к увеличению открытого интереса. А здесь мы только привели пример, как искать на графике такие моменты.

Чтобы торговля была более эффективной и прибыльной, следует руководствоваться факторами фундаментального анализа, которые создают движение цены. Ими являются взаимодействие рынков, денежные потоки, настроение публики и многие другие. На рисунке ниже гистограмма объемов показывает нам, на каких страйках и в каком объеме присутствует открытый интерес для контракта LOZ9. В разделе Open Interest вы можете отслеживать не только текущее значение открытых позиций, но и фиксировать изменения по сравнению с предыдущими торговыми сессиями (столбец Change). Прогноз — бычий (рынок укрепляется, возможен разворот тренда).

Сама по себе ситуация, в которой агрессором является продавец, еще не говорит нам о том, что цена должна безусловно снижаться. Рекомендуется дождаться появления уровней, которые явно указывали бы на удержание цены и помогали принимать решение. В торговле криптовалютными фьючерсами глубокое понимание и тщательный анализ данных об открытом интересе могут дать трейдерам ценную информацию.

Крайне быстро реагируют на изменения ОИ фьючерсные контракты на курс рубля к доллару. Ту же закономерность можно выявить и для обратного, нисходящего движения тренда. Ценовая тенденция будет продолжаться с большой вероятностью, если сопровождается повышением открытого интереса среди покупателей и продавцов.

С аналогичным опозданием эти сведения отображаются на графиках. Открытый интерес (ОИ) дает ключевую информацию о ликвидности контрактов. Если для контрактов нет открытого интереса, то для них нет и срочного рынка.

Есть также микро контракты E-micro, которые имеют еще меньший размер. Например, микро контракты доступны для золотых фьючерсов, а так же для несколько валютных фьючерсов. Идея состоит в том, что трейдеры поддерживают тренд, входя на рынок, что увеличивает открытый интерес. Когда трейдеры теряют веру в тренд, они выходят с рынка, и открытый интерес снижается.

Вычисление открытого интереса усложняется, если мы примем во внимание, что каждый трейдер покупает/продает у другого участника рынка, который, соответственно, продает/покупает. Иногда обе стороны открывают сделки, увеличивая открытый интерес. В другое время одна из сторон будет закрывать свою сделку, а другая – открывать; это влияния на открытый интерес не окажет. Может быть также, что обе стороны будут закрывать свои сделки, и открытый интерес снизится. Также самая актуальная информация доступна на сайте биржи. Кстати, на доске опционов показывают число открытых контрактов по каждому страйку.

Рассматриваемый индикатор – это аналитический инструмент подтверждения/расхождения. Он является показателем общего объема открытых сделок. Иначе говоря, кривая индикатора показывает суммарное число фьючерсных контрактов, которые открыты на рынке деривативов по определенному базовому торговому инструменту.

Прибыльной торговле в любых рыночных условиях можно научиться на курсах для трейдеров от компании United Traders. С другой стороны, под открытым интересом понимается общее количество активных контрактов, которыми располагают трейдеры на момент закрытия торгового дня. По сути, он представляет собой общее количество контрактов, которые остаются открытыми и еще не были закрыты или компенсированы в течение дня. Объем и открытый интерес служат важнейшими индикаторами для оценки ликвидности фьючерсных рынков, что необходимо для эффективного заключения сделок и входа в позиции. В торговле фьючерсами объем представляет собой общее количество торгуемых контрактов или количество отдельных сделок, заключенных в течение дня.

Напротив, уменьшение количества открытых ордеров свидетельствует о сокращении притока денег и ослаблении преобладающей тенденции. Открытый интерес – это количество открытых контрактов (обязательств) на определенном рынке. Открытый интерес вычисляется для рынков фьючерсов и опционов. Он используется в качестве индикатора силы рынка, а также для измерения активности торговли на рынке, но это – не то же самое, что объемы.

OI Analyzer – это авторский индикатор, который сортирует открытый интерес и показывает, что делают покупатели и продавцы. На нашем канале есть вебинар с Денисом о возможностях индикатора. Однако довольно сложно определить на глаз когда же ОИ большой, а когда маленький. Ведь не обязательно ОИ должен достигать новых максимумов и минимумов, чтобы заметить изменения тренда на рынке.

При этом важно понимать, что сам по себе открытый интерес не подтверждает точность взглядов инвесторов и не гарантирует им прибыли. Открытый интерес (ОИ) — это индикатор показывающий количество открытых контрактов по определённому финансовому инструменту. На каждого покупателя фьючерсного контракта приходится продавец. С момента, когда продавец или покупатель открывают позицию по контракту до момента расчета по нему, контракт (позиция) считается «открытым». Потратьте немного времени, изучая рынки, которые намереваетесь торговать.

Прогноз — бычий (сильный рынок, подтверждающий тренд). Наконецнеизменная величина ОИ при флэте говорито полном отсутствии какого-либо сигнала.В этом случае не рекомендуется входитьв рынок, а следует дождаться болееопределённого момента. Когда восходящий тренд сопровождается ростом величины ОИ, это говорит о том, что данное ценовое движение устраивает большинство рыночных игроков и в него вливаются всё большие деньги. Давайте я поясню вышесказанное на ряде простых примеров. Первым делом необходимо понимать, что любая сделка на фондовом рынке предполагает участие в ней двух сторон — продавца и покупателя. Невозможно продать какой-либо финансовый инструмент если на него не найдётся покупателя, равно как и невозможно его купить, если никто не будет его продавать.

Когда один трейдер покупает контракт, а другой – продает, то такая транзакция регистрируется как одна сделка. Открытый интерес показывает общее количество фьючерсов, которые не были компенсированы обратной сделкой или поставлены. Открытый интерес вычисляется по числу открытых позиций в конце каждой торговой сессии. Например, открытый интерес на рынке с одним рыночным участником, который остается в длинной позиции, когда другой участник, который находится в короткой позиции, равен единице. Снижение открытого интереса показывает, что текущий ценовой тренд, возможно, ослабевает.

В данном случае не меняется общее количество фьючерсных контрактов. Следует иметь в виду, что открытый интерес не равнозначен объему торгов. Объем включает в себя как открытые, так и закрытые позиции в течение дня, в то время как открытый интерес учитывает только открытые позиции. Например, если трейдер покупает и продает контракт в один и тот же день, значение объема должно быть равно 2 (1 — покупка и 1 — продажа). Например, если трейдер покупает и продает контракт в один и тот же день, значение объема должно быть равно 2 (1 — покупка и 1 — продажа).

Большинство игроков капитулировали ранее, и сильные руки рынка воспользовались этим, чтобы накопить на споте и затем поднять цену. В результате, когда рынок очень нестабильный и совершает большие движения, открытый интерес резко падает. Сам по себе открытый интерес представляет ту вечную борьбу быков (покупателей) с медведями (продавцами). Необходимо проводить детальный анализ в конце дня для попытки понять, где именно были сделки. Для реального времени используем терминал, ищем всплеск торговой активности, потом самые большие изменения.

1) Если тренд открытого интереса и тренд цены направлены в одну сторону, то ожидается «бычий рынок» (цены пойдут вверх). Рынки индивидуальны и столь же разно-образны как люди, которые торгуют на них. Запомните следующие важные характеристики, выбирая рынки для торговли.

В точке 2 индикатор показал рост открытого интереса, и цена вернулась выше пробитого уровня. И чем выше поднимается цена, тем все больше убытков для него. Нетрудно предположить, что наступит момент, где продавец закроет свой убыток. Для Чикагской товарной биржи также доступны значения открытых позиций трейдеров срочного рынка. Вы можете заметить, что резкий рост открытого интереса начинается со второй половины сентября, примерно с сентября.

Если бар только начал выстраиваться, то ОИ будет равен нулю, а к моменту закрытия бара ОИ будет положительным или отрицательным, что означает либо увеличение ОИ, либо его уменьшение. Таким образом, мы видим каждую сделку и ее влияние на открытый интерес. Обладая такими данными, вы можете отслеживать участки цены, на которых участники биржи открывают свои позиции или закрывают.

Биржа бы не отдавала информацию, которая раскрывает секретные данные. Это стандартный контракт на поставку акции (или другого любого биржевого актива). И дело здесь не в спешке, а в заранее известном сроке исполнения контракта. Получается, что количество акций в обращении фиксированно.

Это связано с тем, что у предыдущего контракта SiU9 последний день обращения 19 сентября. Многие трейдеры переходят на новый контракт как раз за несколько дней до того, когда предыдущий контракт истечет. Открытый интерес служит метрикой, отражающей уровень вовлеченности инвесторов в тот или иной фьючерсный контракт. Высокий уровень открытого интереса свидетельствует о значительном участии инвесторов и говорит о том, что настроения на рынке более активны. И наоборот, низкий открытый интерес предполагает их менее активное участие.

Толкование знаменитого американского торговца Larry Williams предусматривает, что увеличение количества открытых сделок свидетельствует о том, что начинается или продолжается снижение цены. Если количество открытых сделок уменьшается, то начнется или продолжится рост цены. Использование данных об открытом интересе в стратегии торговли криптовалютными фьючерсами может дать ценное представление о настроениях на рынке и потенциальных торговых возможностях. Но важно учитывать, что хотя открытый интерес и может служить индикатором интереса инвесторов, он не способен точно прогнозировать ценовое движение или гарантировать прибыльность позиций. Многие путают открытый интерес с другим, очень похожим на него по смыслу индикатором — Volume (объём). Путаница эта объясняется тем, что оба этих индикатора так или иначе завязаны на количество совершаемых сделок.

Начните с торговли на демо-счёте, прежде чем начать торговать на реальном счете. Очень важно ознакомиться с рынками, на которых Вы планируете торговать. Демонстрационный торговый счет позволит Вам размещать ордера, отменять их и получить ценный опыт, отрабатывая на практике полученные теоретические знания. Открытый интерес – это еще одно отдельное измерение, которое можно (и нужно) пробовать анализировать в работе на биржевых рынках. Кроме того, мы можем предполагать, что на рынке присутствуют серьезные лимитные ордера на продажу, потому что цена не растет на рыночных покупках. Значит рыночные покупки упираются в лимитные продажи, которые по ходу сессии опускаются ниже и ниже.

В нашем случае после первой агрессии продавца цена протестировала определенный уровень, который в дальнейшем выступал уровнем сопротивления. Желательно, чтобы эти уровни образовались в зоне, где “хозяйничал” инициатор движения. Так мы увидим, удерживает ли инициатор свои позиции или нет. Индикатор дельты нам необходим для того, чтобы отслеживать на важных участках инициативу покупателя или продавца.

Открытый интерес определяется путем суммирования всех открытых позиций, независимо от того, являются ли они длинными (покупка) или короткими (продажа), с дальнейшим вычитанием закрытых позиций. Изменения открытого интереса тесно связаны с ценовыми данными и часто выступают в качестве опережающего индикатора на ранних стадиях формирования тренда. Фьючерсом называют контракт, который гарантирует, что покупатель купит актив в определенное время, в указанном объеме, по заранее оговоренной цене. Такими контрактами можно торговать, и они гарантируют исполнение сделки. Фьючерсные контракты позволяют трейдерам спекулировать на будущей цене актива, то есть они торгуют криптовалютой по будущей цене, которая согласовывается на момент заключения контракта. Используя фьючерс, можно прибегать к использованию кредитного плеча — заемных средств, увеличивающих объем покупки или продажи актива, увеличивая тем самым объем потенциальной прибыли.

Открытый интерес обычно оценивается наряду с текущей ценой (бид, аск и последняя цена) и объемом, когда рассматриваются котировки на рынке опционов или фьючерсов. Открытый интерес — это общее количество денег, размещенных в производных активах. Самое оптимальное — использовать цифру «ОИ» как показатель вовлеченности новых участников в торговлю. К сожалению, предсказание тренда с помощью этого потока данных — дело не очень точное. Но вот понимать, когда приходят новые деньги это всегда хорошо. Больше глаз смотрит за движением, значит движение может получиться эмоциональнее.

Тогда, те переключаются на покупку и таким образом генерируют деньги для первых, кто чаще всего позиционировал себя без рычага – то есть сильные руки. Вечные рынки часто используются трейдерами с кредитным плечом. Считается, что счета юридических лиц это те самые «smart money» (умные деньги)…но с позиции своего опыта не стоит возлагать на них большие надежды. 2)Также есть график OHLC открытого интереса в терминале.

Но чем ближе к актуальной дате контракта, тем больше будет «ОИ». И если срок жизни контракта подходит к концу, то происходит естественное падение количества открытых контрактов. Так как трейдеры закрывают позиции в старых контракты и перекладываются в новые, которые более актуальны.

Однако необходимо отдавать себе отчет в том, что это сравнительно краткосрочная тенденция, часто сменяющаяся столь же резким спадом. Большинство бирж представляет отчет о величине взаимно открытых позиций, а также о любых количественных изменениях этого показателя. Однако ОИ демонстрирует только количественное соотношение заинтересованных сторон в сделках, никак не раскрывая качественный состав покупателей и продавцов. OI Analyzer раскладывает данные открытого интереса (ОИ), поэтому он работает только на срочных рынках, то есть на фьючерсных и опционных контрактах.

Отдельно по по сделкам на покупку и сделкам на продажу. Правда места занимает много…вам потребуется 4 графика на каждый контракт. Как-то в аналитической статье от брокерское компании прочитал, что раз «ОИ» растёт на тренде вверх, то тренд будет устойчивым. Для роста открытого интереса необходим и покупатель и продавец. 2) Если тренд открытого интереса и тренд цены движутся в противоположные стороны, то ожидается «медвежий рынок» (цены пойдут вниз).

Объем тоже используется в качестве индикатора силы рынка и для того, чтобы видеть, насколько активно проходит торговля на данном рынке. Однако между объемом и открытым интересом есть несколько важных различий. Резкий всплеск или снижение количества открытых ордеров указывает на повышенную волатильность рынка в ближайшем будущем.

Открытый интерес — это общее количество фьючерсных контрактов, которые удерживаются участниками рынка в конце торгового дня. Он используется как индикатор для определения настроений на рынке и силы, стоящей за тенденциями цен. Второй случай предусматривает открытие сделок на покупку актива в момент, когда продавец закрывает длинную сделку. Другими словами, покупатель заключает новый фьючерсный контракт в момент закрытия старого фьючерса второй стороной.

Прогноз — медвежий (рынок слабеет, возможен разворот тренда). В общем случаеизменение величины ОИ может говоритьтрейдеру о том поступают ли деньги нарынок или, наоборот, уходят с него. Еслиденьги поступают (ОИ растёт), то великавероятность продолжения текущейтенденции, если деньги уходят с рынка(ОИ снижается), то нынешняя ценоваятенденция скорее всего будет прервана. На срочном рынке(фьючерсов и опционов) есть отличныйпоказатель отражающий его текущеесостояние. Этот показатель отражаетвовлечённость игроков в торговлю темили иным рассматриваемым финансовыминструментом, показывая текущее числооткрытых контрактов по нему. 1)В терминале» Инсайд мма» реализован модуль измерения ДЕЛЬТА ЛИ (Delta bs).

Каждый раз, когда на бирже заключается очередная сделка, открытый интерес может увеличиваться, уменьшаться или оставаться неизменным. Таким образом, мы видим, что значительное количество продавцов попалось на ложном пробое уровня. Мы понимаем, что у нас есть в запасе примерно 200 тиков, которые цена может пройти против этой позиции. Это позволяет нам открывать позицию на стороне сильных участников рынка. В отличие от CME, на Московской бирже данные открытого интереса доступны в тиковом режиме.

О том, что такое открытый интерес (ОИ), где и как он формируется — мы рассказывали в этой статье. Если вы прочитали предыдущую публикацию, то знаете, что открытый интерес формируется только на срочных рынках (фьючерсы и опционы). Прогноз — медвежий (рынок слаб, подтверждение нисходящего тренда).

Трейдеры закрывают свои позиции быстрее, чем другие трейдеры открывают свои. Объем и открытый интерес фиксируются ежедневно и используются трейдерами, чтобы определять важные уровни на рынке. Некоторые трейдеры рассматривают ценовые движения, которые происходят во время периодов низких объемов, как ме-нее важные из-за очевидной незаинтересованности со стороны рыночных участников.

Анализ объема торгов позволяет получить представление о силе или интенсивности ценового тренда. Если объем выше, это свидетельствует о более сильной тенденции и предполагает, что она, скорее всего, продолжится. Приверженцы технического анализа часто считают, что объем ведет за собой ценовой тренд, то есть изменения в показателях объема обычно предшествуют развороту тренда.

Очень похоже, что следующий день начинается с “выноса стопов”, потому что торговая сессия открывается выше предыдущего дня. Перед нами трендовый день – это видно по вытянутому вверх профилю и по трем единичным принтам покупателей. Для прибыльной торговли надо как можно быстрее присоединиться к агрессивной и сильной стороне. Рассмотрим пример на 5-минутном графике фьючерса на индекс РТС RIU0.

Вследствие того, что коммерческие хеджеры держат открытые позиции в долгосрочных сделках. Наоборот, высокообъемные рынки с низким открытым интересом рассматриваться как более спекулятивные по своей природе. Низкий показатель открытого интереса на рынке опционов или фьючерсов означает, что для данного типа контрактов нет активного рынка.

Синтия также идет в длину и покупает шесть контрактов, тем самым увеличивая открытый интерес до семи. Например, открытый интерес снижается до девяти, когда Шарон продает один контракт. Когда Курт решает выйти из своей позиции, он покупает свои три контракта обратно и снижает открытый интерес до шести. На этом моменте, пока Синтия не решит продать свои шесть контрактов, открытый интерес останется постоянным на шести. Мониторинг открытых ордеров может служить индикатором изменения тренда. Увеличение количества открытых ордеров означает увеличение притока денег, что свидетельствует об усилении текущей тенденции, будь то восходящее, нисходящее или боковое движение.

Анализ Открытого Интереса Аналитики обычно используют открытый интерес для подтверждения силы тренда. Увеличение открытого интереса обычно является подтверждением тренда, в то время как снижение открытого интереса может быть сигналом, что тренд теряет силу. Также не стоит строить свои торговые стратегии исключительно на сигналах OI Analyzer при работе с фьючерсами, которые торгуются на американских рынках, например, нефть или золото. Эти контракты на Московской бирже торгуются с гораздо меньшим объемом и повторяют движения на ведущих американских площадках. Стоит упомянуть, то ОИ даже через призму индикаторов не является идеальным показателем изменения тренда, его следует использовать в комбинациях с другими.

На примере ниже мы отметили, что в некоторых барах замечены инициативные продавцы (это видно по индикатору Delta), а их сделки привели к росту открытого интереса. Сейчас наша цель — показать вам, где и как анализировать открытый интерес. Указанный отчет позволяет анализировать длинные и короткие позиции различных групп трейдеров с относительно небольшой задержкой по времени.

Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.